うーん、新しい記事を書かないと用無し＋勝手に広告という姿勢ですなぁ。fc2ﾌﾞﾛｸﾞさんは。
とりあえず生きているけど、復活とまではいかず。。
相方と半同棲までするも別れたのが痛手な日々でした。
そろそろﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ再開しようかと考えてます。
とりあえず生きているけど、復活とまではいかず。。
相方と半同棲までするも別れたのが痛手な日々でした。
そろそろﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ再開しようかと考えてます。
ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑの開発・ｽﾄﾗﾃｼﾞｰの有効性検証業務
「プラグリアル・インベストメント」
少し間が空いての更新となりました。
最近では株のスイングが噛み合わなかったという事よりも、仕事が忙しかったり身の回りで法律的に抵触する事件に巻き込まれたりとさんざんな日々を過ごしてました。
最近でも相変わらずの下げでひどい相場演出が続いています。
MSQを過ぎても、超対ドル円高、アメリカが好材料だすもCMEは好感せず相変わらずの下げ。
さて、初心に帰ってみて色々と考察してみる。
��なぜデイトレという戦略を積極的に取り入れる必要があるか？
スイングトレードというものの定義は当たり前ですが買い方であれ売り方であれその銘柄を持ち越すことにある。具体的な確率というのは算出不能であるが、持ち越す可能性がある以上GDする確率や、翌日寄らずで処分できずあえなく持ち越しという不測な事態が起きる確率が微小ながら存在する。（逆も然り）
この確率が微小ながら存在するという事が肝で、これは取引の期待値を押し下げる要因となる。
相場において絶対かつ唯一コントロールすべきものは損切りである以上、自分のロスカットラインを違反して損切り執行することは絶対避けなければならない。
従ってルールを厳格化した場合は必然的にデイトレという選択を取ることになる。
だが、デイトレという戦略は相対的に控除率が増加するので、手数料のかからない機関投資家を除いた個人プレイヤーはスイングよりも相対的に不利といえる。
��相場参加者の基本的性質
基本的な公理としてこれも上記同様当たり前であるが、相場参加者は利益を得ることを目標にしてそのメジャリティーを形成している。
しかし、利益を得ることを目標にしているが実際に利益を得られる者は相場参加者の10%ほどだといわれている。したがって、利益を得ようとして形成される相場心理はプレイヤーを不利に陥れると解しても合理性がある。このあたりが私のブログのリンクにもあるひらじゅん氏の投資スタイル「全戦全敗を目指す」ことに一定の合理性がある。いいかえると、負けようと思うことによる心理によって形成される投資スタイルは相場においては最も合理的であるとされる。しかしながら、これは心理的な前提であるためこれにともなって控除率の呪縛を脱した期待値が正となる取引手法を確立する必要がある。
�� デイトレシステムは構築可能か？
最近の私の主業務はデイトレシステムの構築になりつつありますが、デイトレシステムそのものつまり期待値の如何に問わずただたんに自動取引を行うシステムを構築するのはそれほど難しくありません。しかしながら期待値が正となる自動取引を行うシステムを構築するのはそう簡単ではありません。
というのも、チャートは心理チャート、板情報は心理表といってもいいように相場は大衆心理によって構成されている以上、デイトレシステムを構築するには板情報をプログラムにわからせる必要がある。これには少なからず量子化という概念もかかわってきますし、取引に際してプログラムの安定性も要求されるためアルゴリズムを強固なものにする必要がある。
とまぁ、以上経験上わかっている事を書きました。ですが、いま現在できる事ではありません。
相場を2年程度経験してきた私ですが、この世界は本当に厳しいものです。そして、最近囚われていたことが努力と結果が線形（比例）するとは言えない以上、時間をかけて相場を探究していくことに恐怖を覚えるようになった事です。もちろん相場を研究したり、手法を考えたりプログラミングを行う事自体は楽しいですが、いま現在20代であまり結果が出ておらず
仮に成功してもサラリーマンとどっこい程度の給料となると果敢に貴重な時間を費やしかつ大きなリスクをとれる精神ではなくなってきてしまいました。
あくまでデイトレシステムの構築はサブで続けていってもしかしたら商業化という可能性もありますが、今現在は努力を直接結果に結び付けられるような事業をメインで行っているため株そのものにはあまり時間を割けなくなるとは思います。あわよくば儲けようと思っていた初期から既に敗者だったようにも思えますが。
ということで、更新の頻度が再び遅くなるとは思いますがご了承お願い致します。
最近では株のスイングが噛み合わなかったという事よりも、仕事が忙しかったり身の回りで法律的に抵触する事件に巻き込まれたりとさんざんな日々を過ごしてました。
最近でも相変わらずの下げでひどい相場演出が続いています。
MSQを過ぎても、超対ドル円高、アメリカが好材料だすもCMEは好感せず相変わらずの下げ。
さて、初心に帰ってみて色々と考察してみる。
��なぜデイトレという戦略を積極的に取り入れる必要があるか？
スイングトレードというものの定義は当たり前ですが買い方であれ売り方であれその銘柄を持ち越すことにある。具体的な確率というのは算出不能であるが、持ち越す可能性がある以上GDする確率や、翌日寄らずで処分できずあえなく持ち越しという不測な事態が起きる確率が微小ながら存在する。（逆も然り）
この確率が微小ながら存在するという事が肝で、これは取引の期待値を押し下げる要因となる。
相場において絶対かつ唯一コントロールすべきものは損切りである以上、自分のロスカットラインを違反して損切り執行することは絶対避けなければならない。
従ってルールを厳格化した場合は必然的にデイトレという選択を取ることになる。
だが、デイトレという戦略は相対的に控除率が増加するので、手数料のかからない機関投資家を除いた個人プレイヤーはスイングよりも相対的に不利といえる。
��相場参加者の基本的性質
基本的な公理としてこれも上記同様当たり前であるが、相場参加者は利益を得ることを目標にしてそのメジャリティーを形成している。
しかし、利益を得ることを目標にしているが実際に利益を得られる者は相場参加者の10%ほどだといわれている。したがって、利益を得ようとして形成される相場心理はプレイヤーを不利に陥れると解しても合理性がある。このあたりが私のブログのリンクにもあるひらじゅん氏の投資スタイル「全戦全敗を目指す」ことに一定の合理性がある。いいかえると、負けようと思うことによる心理によって形成される投資スタイルは相場においては最も合理的であるとされる。しかしながら、これは心理的な前提であるためこれにともなって控除率の呪縛を脱した期待値が正となる取引手法を確立する必要がある。
�� デイトレシステムは構築可能か？
最近の私の主業務はデイトレシステムの構築になりつつありますが、デイトレシステムそのものつまり期待値の如何に問わずただたんに自動取引を行うシステムを構築するのはそれほど難しくありません。しかしながら期待値が正となる自動取引を行うシステムを構築するのはそう簡単ではありません。
というのも、チャートは心理チャート、板情報は心理表といってもいいように相場は大衆心理によって構成されている以上、デイトレシステムを構築するには板情報をプログラムにわからせる必要がある。これには少なからず量子化という概念もかかわってきますし、取引に際してプログラムの安定性も要求されるためアルゴリズムを強固なものにする必要がある。
とまぁ、以上経験上わかっている事を書きました。ですが、いま現在できる事ではありません。
相場を2年程度経験してきた私ですが、この世界は本当に厳しいものです。そして、最近囚われていたことが努力と結果が線形（比例）するとは言えない以上、時間をかけて相場を探究していくことに恐怖を覚えるようになった事です。もちろん相場を研究したり、手法を考えたりプログラミングを行う事自体は楽しいですが、いま現在20代であまり結果が出ておらず
仮に成功してもサラリーマンとどっこい程度の給料となると果敢に貴重な時間を費やしかつ大きなリスクをとれる精神ではなくなってきてしまいました。
あくまでデイトレシステムの構築はサブで続けていってもしかしたら商業化という可能性もありますが、今現在は努力を直接結果に結び付けられるような事業をメインで行っているため株そのものにはあまり時間を割けなくなるとは思います。あわよくば儲けようと思っていた初期から既に敗者だったようにも思えますが。
ということで、更新の頻度が再び遅くなるとは思いますがご了承お願い致します。
またも、直撃。
カットは厳格化しているが、その範疇を超える下げには無力。
下げたら買い、しかも損大利小というメジャリティーと同じ事をしている。
どうもかみ合わないので一旦離れます。
カットは厳格化しているが、その範疇を超える下げには無力。
下げたら買い、しかも損大利小というメジャリティーと同じ事をしている。
どうもかみ合わないので一旦離れます。
とりあえず仕事（作業）は今週分は終わり。続きは来週。
疲れがたまりすぎたのと寝不足で風邪ひきました。。。（鬱
個別では8584-ジャックスを買いで引き続きなんてデカデカと書いていたけど、朝は怒涛の特売りスタート。エントリーの際に強制ロスカットラインにひっかかると警告メールが送信されるように組んでおいたので、仕事をしながら敗戦通告をたんたんと待つが一向にメールは来ない。。。
含み益はすべてなくなるのは覚悟していたが下手したら最悪の張り付き寄らずの刑かなと思っていたら、ロスカットラインに届かずリバってた。これは非常に運がよかった。おかげでデイトレ並みのかすり傷で済む。
今週は月曜日と金曜日にCME下げの煽りをうけたが、収支は週ベースでほぼ変わらず(+0.1%程度)となった。
損切り銘柄はユニチャーム、ジャックス。利確銘柄は原弘産、SFCGなど。
負けた銘柄については、とにかくCMEに振り回された一週間だった。MSQがせまっているのと、買い方と売り方の駆け引きが交錯しているのか値動きが異常にぶれやすい。
特にジャックスに関しては3月6日の値上がり分が7日の特売り損失のクッションになったので大怪我は避けれた。なんとも運の要素が多いのがいただけない。
もちろん3月6日の上げた引けにポジションをクローズすることも可能だったが、利益をさらに伸ばそうとした結果手塚して損切りとなったので言い方をかえれば仕方がない。
問題点はMSQ手前なのに地合いを読まず買いで勝負をしていること。（売りで入れないのもあるが）ジャックスに関しては日足チャートにおける解釈の値幅範疇を超えておりCMEの影響が不可抗力的に働いた。ただ、翌日GUを狙う手法ならばGDリスクも甘んじて受ける必要があるためここの点は折り合いが必要。
CMEはまた懲りずに下げているが、勝負かけてるオーバーウィーク銘柄は特になし。（レオパレスを少額買い持ち）
新規の売り方は押し目待ちが懸命だが、基本的に持合いが崩れたので引き続き資金流出相場と推測されることから、あいかわらず買いで懲りずにエントリーしている私みたいなトレーダーは値幅がとりずらい。
疲れがたまりすぎたのと寝不足で風邪ひきました。。。（鬱
個別では8584-ジャックスを買いで引き続きなんてデカデカと書いていたけど、朝は怒涛の特売りスタート。エントリーの際に強制ロスカットラインにひっかかると警告メールが送信されるように組んでおいたので、仕事をしながら敗戦通告をたんたんと待つが一向にメールは来ない。。。
含み益はすべてなくなるのは覚悟していたが下手したら最悪の張り付き寄らずの刑かなと思っていたら、ロスカットラインに届かずリバってた。これは非常に運がよかった。おかげでデイトレ並みのかすり傷で済む。
今週は月曜日と金曜日にCME下げの煽りをうけたが、収支は週ベースでほぼ変わらず(+0.1%程度)となった。
損切り銘柄はユニチャーム、ジャックス。利確銘柄は原弘産、SFCGなど。
負けた銘柄については、とにかくCMEに振り回された一週間だった。MSQがせまっているのと、買い方と売り方の駆け引きが交錯しているのか値動きが異常にぶれやすい。
特にジャックスに関しては3月6日の値上がり分が7日の特売り損失のクッションになったので大怪我は避けれた。なんとも運の要素が多いのがいただけない。
もちろん3月6日の上げた引けにポジションをクローズすることも可能だったが、利益をさらに伸ばそうとした結果手塚して損切りとなったので言い方をかえれば仕方がない。
問題点はMSQ手前なのに地合いを読まず買いで勝負をしていること。（売りで入れないのもあるが）ジャックスに関しては日足チャートにおける解釈の値幅範疇を超えておりCMEの影響が不可抗力的に働いた。ただ、翌日GUを狙う手法ならばGDリスクも甘んじて受ける必要があるためここの点は折り合いが必要。
CMEはまた懲りずに下げているが、勝負かけてるオーバーウィーク銘柄は特になし。（レオパレスを少額買い持ち）
新規の売り方は押し目待ちが懸命だが、基本的に持合いが崩れたので引き続き資金流出相場と推測されることから、あいかわらず買いで懲りずにエントリーしている私みたいなトレーダーは値幅がとりずらい。
プロフィール
Author:heat0
分類 ：
大学生 ・ 投資家
現住所 ：
東京都
投資スタイル ：
遠隔トレード 及び システム
余剰資金を増やすことと手術費用を獲得することを目標に日記を書き連ね。
相場の世界は０６年末から参入。現在に至る。
「デイトレUNIT」なる日計り用オリジナル自作プログラムを使って色々アプローチ中。
最終的には全自動デイトレシステム及びプラットホームを構築する予定
座右の銘：
若き砌に抱いた願い、市場と娑婆で死合う心構えにて
07/11/1
デイトレ研究所を運用開始。
主に心理学・統計学・数学
的な視点でアプローチして
いきたい
どんな質問、要望も歓迎ですよん
御質問、御意見は↓までどぞ
メール:
Exciteメールは遅延しているのでやめました
お手数ですが、これからは ↓
delt.zero at gmail.com(atを@へ)
に質問・要望等送ってくださるようお願い致します
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